Finance durable : "Il est absolument indispensable de relier un scénario climatique à une probabilité d’occurrence" (EDHEC-Risk Climate)

printer-friendly version

RSE Datanews 11/04/2023

RSE Datanews

 

"(...) S'ils sont devenus ces dernières années un outil incontournable pour les investisseurs, les scénarios climats restent encore (très) loin d'être optimaux. Le point avec Riccardo Rebonato, Directeur scientifique d' EDHEC-Risk Climate et spécialiste du sujet.

Banques, assureurs, banques centrales, superviseurs. Pour les acteurs financiers qui s'enquièrent de savoir à quoi pourrait ressembler l'avenir climatique afin de mieux s'y préparer, les scénarios climat sont devenus absolument essentiels. Ce sont notamment sur eux que repose la conduite de stress-tests climatiques, ces fameux tests de résilience du secteur financier menés entre autres ces derniers mois par la Banque Centrale Européenne et l'Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (EIOPA).

Ils sont au cœur des travaux de recherche de l'EDHEC-Risk Climate, nouveau nom de l'ancien EDHEC-Risk Institute, dont l'objectif est de fournir aux investisseurs de long-terme une analyse basée sur la science pour mieux comprendre les effets du changement climatique. Riccardo Rebonato, est le Directeur scientifique de l'institut et spécifiquement en charge du programme de recherche sur les "Implications du Changement Climatique sur l'Evaluation des Actifs et la Gestion des Investissements. (...)" 

 

Copyright RSE Datanews

Link

Finance durable : "Il est absolument indispensable de relier un scénario climatique à une probabilité d’occurrence" (EDHEC-Risk Climate), 24/01/2023